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EAの稼働と停止条件

EAの稼働と停止条件
EAをできてうごかしたとき、永遠に使える訳ではないですよね。
どのようなときに、そのEAを運用をやめるのか教えてください。
いいかえれば、EA開発時にどのような稼働条件のようなものを研究しておいたらいいのでしょうか?
お時間のあるときにお願いします。


できればもう少し具体性があったほうが回答しやすかったのですが・・・。
TSDで公開されているPipmakerV5aNeo.mq4を使って解説したいと思います。

Pipmakerは小ロットのナンピンEAです。プログラムの勉強のためにソースを印刷して持ち歩いて読んでいたことがありました。PC画面だと目が痛くなるからという理由です。それほど当時は必死でした。さてこのPipmakerは何年かを通してバックテストをするとほぼ確実に破産するタイプのEAです。運よく大ドローダウンに見舞われなくても資金効率が非常に悪いです。一般的なEAの評価方法ではおそらくPipmakerはボツとなることでしょう。実際に2008年1月からのバックテストはこの有様です。期間を2008年からにしたのは2010年まで耐えられるかなと思ったからですが1か月も持ちませんでした。


しかし少し条件を変えて2008年1月から再スタートした結果が下のグラフです。とても同じEAの同じ期間での成績とは思えないでしょう。


具体的に何をやったかというとその後のトレンドをチャートで見てショートのみでバックテストをしただけです。ずるいやり方でしたが、仮にトレンドを捉えてトレンド方向に沿ってトレードさせればドローダウンを抑えながら利益を積み重ねていけると思いませんか?

ただし未来の値動きが分かるわけではないので「仮説」を立てる必要性があります。ビジネスで言うところのPlan(計画)->Do(実行)->See(検証)のPlanだと思います。私が最も時間をかけているところが計画部分です。検証はあまりやっていないかもしれません。

現在トレンドに沿って運用していけば儲かる可能性の高いEA(pipmaker)が手元にあるということは分かっています。そしてこれからの相場は長期的にどう動くのかを考えます。うまく読みが当たればいいですが外れることもあるでしょう。その時の場合に備えて損失許容額をあらかじめ決めておきます。この額まで負けたら仮説が間違っていたという撤退条件を決めておきます。ナンピン型は運用するつもりはないので何とも言えませんが、一般的なEAであれば仮説と逆に動いたとしても即損失とはなりえず、不利なサイドのトレードが続き、収益曲線は停滞もしくは荒い動きとなって右肩下がりとなっていくことでしょう。相場に合っていないなという兆候は損失を拡大させる前に少なからず読み取れると思います。

まとめます。ある条件がそろっているマーケットで効果的なEAを、その条件が揃うと思われるマーケットで使用する。その仮定が外れる場合もあるのであらかじめ撤退条件(金額、スプレッド、200日移動平均の突破など)を決めておき、最大のリスクを目に見えるようにしておく。これが私がEAを運用するときの基本になります。撤退は自分の仮説が間違っていたと判断できたらその条件満たしたと考えてよいでしょう。割り切れないことも多くあると思うので客観的に判断できる基準例を示しました。

自動売買としながらも結局はマーケット分析に始り、マーケット分析に終わるのではないでしょうか。メンタルの影響を受けにくいだけで裁量トレードとやっていることは変わらないのだと思います。トレンドに強いEA、レンジに強いEA、値幅が大きいと有利なEA、値幅が小さいと有利なEA、マーケットの様々な特徴に合わせてそれ専用にEAをカスタマイズすべきだと考えます。トレンドに強いEAを運用したいなら、トレンドが出ている期間でバックテストをして検証していくべきでしょう。さらに細かな条件による違いが成績に及ぼす影響もバックテストやExcelのグラフなどを使って調べます。スプレッドの違いがどう影響するのか。値幅の違いがどう影響するのか。時間帯による違いはあるのか、などなど。

書ききれないのでいったん終わります。追加の質問があればここに質問してください。

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質問募集。

ブログを作ったものの、うまく考えを書きまとめることができないので
EAの運用についての質問を募集したいと思います。

この記事にコメントとして質問してください。
その質問をテーマに記事を独断と偏見込みで書いていきたいと思います。

= テンプレ =
1.HN
2.FX歴
3.質問内容
4.そのほか何かあれば

個人的な相談があれば下記メールまでお願いします。
junalab.dev★gmail.com
(★→@に変換)
上記のアドレスまで質問内容を書いてメールしてください。

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ブログで書いていくこと。

いくつかブログを作っては閉鎖を繰り返して今回はEAの運用について特化したブログを作りました。裁量トレードから完全にEA運用に移行したこともあり、自分自身の考えをまとめていきたいと思います。主要な内容は短期間で更新していきます。

ここでは私が考えるEAの運用方法について書いていきます。現在この考えを基にして実際にいくつかのEAを運用しています。これらのEAの強みは何か、なぜこのEAを導入したのか、どういう状態になったら運用をやめるのかについて明確な答えを持っています。残念ながらこれらの詳細は秘密です。ただし運用基準の考え方を学ぶことはできると思います。そして一定の基準を持つことでEAと相場に振り回されず自分のトレードを実現できると思います。

トレードに正解はありません。と予防線を張っておきます。私もまだまだ勉強が足りません。不確実な未来に自分の大切なお金を賭け続けるというのは心理的な負担が大きいと思います。この負担を減らすには自分のトレードに納得する必要があると思います。バックテストとフォワードテストで勝てているから大丈夫!みんな使っているから大丈夫!どのように納得していくかは人それぞれです。運だけに頼らず自分を納得させるのに十分なEAの運用基準について考えていきましょう。


遊びで作ってみました。こっそり追記11/30
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