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ブレイクアウト系EA 続き

バックテストの協力者が考えていた人数集まりそうもないので早々に募集を終了しました。拍手の数とリスクのなさから考えて7名くらいは協力してもらえるかなと期待してしまいましたが、残念ながら私の見込み違いだったようです。計画は白紙に戻したいと思います。前向きに考えて早くから協力を申し出て下さった方々にはお詫びと共に感謝申し上げます。

EAの配布は行わないですが協力を申し出て下さった方々には送っていただいた分のデータでバックテストを行い、結果とポジション取りのテンプレートをそれぞれに送らせていただきたいと思います。ご自分のエントリーと合わせてEAが行ったポジションの取り扱いなどを分析してシステムトレードの構築などにご利用ください。

さて私の方はこのままではいけないと思い自分でエントリーデータを作っていました。かなり頑張って3つのメジャー通貨ペアで3年分ですが終わりました。目が痛いです。

1日ごとに損益をCSVに出力させてそれをまとめたものです。

2007年9月1日~2010年8月31日 1%リスク
それぞれ初期資金は1万ドルで損益累計だけを抽出

※クリックで拡大

一目で特性が分かるグラフは素晴らしいですね。
データに応じて適切なグラフを作れる人に憧れます!萌えます!
上は積み上げ面グラフです。

このブレイクアウト戦略は優位性があることが分かりました。あくまでも私が考えて設定したエントリーポイントと私のブレイクアウト用のマネジメントEAが組み合わさった結果です。

EURUSD
PF 2.19 トレード回数 505 MaxDD 4.71% MAX Profit/MAX Loss 5.0R

EURJPY
PF 2.16 トレード回数 510 MaxDD 3.87% MAX Profit/MAX Loss 3.2R

USDJPY
PF 2.70 トレード回数 528 MaxDD 13.02% MAX Profit/MAX Loss 7.7R

エントリーポイントの記録は3つの通貨ともバラバラに行いましたがトレード回数がほぼ同じである点、PFも概ね2以上あるという点は驚きです。さらに勝率は55%を中心に±5%とほぼ安定しています(単年度でも)。EURUSDは私の体感ではとても勝てそうにない感じだったのですがEA側でうまく処理できているようでした。未だに納得していないのですけどね・・・。とにかく心が折れるくらいダマシが多いです。カウンターで狙ったほうが良いだろうとさえ思ってしまいます。でもトレードにおける結果とは勝率じゃないのですよね。

このような結果が私だけに起こるのか、それとも他の人のエントリーポイントでも起こるのかということに関心があってバックテストの協力者を募集していました。データは足りませんが機能するだろうと思っています。いろいろ書きたいところですがこの辺で切り上げます。

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システムの詳細な説明とEAは個人的に譲っても構わないと考えています。
参考までにシステムの詳細はこちらの記事に書いてあることがすべてです。

つらい作業はみんな嫌なんですよね・・・。
どういう手段がいいか何か提案がある方はこちらまでメールください。
junalab.dev★gmail.com(★をアットマークに変えてください)


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バックテスト協力者の募集

1日早いですが募集は締切りました。

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ブレイクアウト系EA

ブレイクアウト系EAを作っています。自分のシステムトレード(厳密には裁量トレード)のエントリーのみを自分で指定し、ロットの算出、ストップの移動、クローズなどその後の処理は全てEAに任せるというものです。メンタルの弱さが入る余地がないので私にとってはかなり有効なEAです。全自動ではないのでEAというよりもツールといった感じですけどね。

暫定運用していますが、もう少し見やすいようにディスプレイ部分を修正しています。

これはただ情報を並べているだけです。ポジションをとる前にどういう設定になっているかを知るためのものです。EA任せになるので特に見ても意味はないのですが気休め程度でしょうかね。

赤い水平線が私が設定したブレイクラインです。ピンクの線は初期ストップラインです。このpips差と資金、リスク設定から自動的にロットが決まります。リスク設定は大体1-2%です。最大で3つのペアでトレードしたいのでこのくらいが限界だと思います。ポジションを持つと状況に応じてストップを引き上げていきます。負けても最大でピンクのラインで1-2%リスクなので特にプレッシャーは感じないと思います。

現在関心があるのは手仕舞いの設定です。基本的には引き上げたストップにかかって終了なのですが、途中でロットを部分決済していく方法はどうかなと試したのが以下の結果です。(2年分)
[ノーマル決済]


[ロットを分割しながら決済]


ロットを分割して決済すれば勝率は上がり一定の利益もあり魅力的ですがその分伸ばせた利益を逃すことにもなります。移動させるストップの位置はそれを割ったら逆行する確率が高いポイントに設定しています。ですからロットを分割して決済するよりも利を伸ばしていくほうに賭けたほうが合理的かなとも思います。

分割すると残ったポジションが新規注文扱いになるようなのでトレード数が増えています。ノーマル決済の勝率はおよそ55%くらい、分割で75%くらいです。半分がダマシのブレイクアウトです。しかし勝っているトレードで損切り分をカバーできています。途中でロットを落としていくパターンだと初期リスクに対する収益は減ることになることは覚えておかなければなりません。

ブレイクアウトは単純な戦略ですが全自動化は難しいと思います。自分が認識したチャートパターンをコード化できなかったのでエントリーは割り切って裁量としています。バックテストができたのはForexTester2を使って記録したエントリー情報をMT4で読ませるようにしていたからです。使っているヒストリカルデータは共通なので正確にバックテストができます。

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さらに1年分のデータを加えました。
[ノーマル決済]


[ロットを分割しながら決済]


ノーマルは勝率55%前後、分割は勝率75%前後とほぼ変化は見られませんでした。チャンスが多かった年だったようなのでノーマルでもトレード回数は増えました。

試しに私に近いエントリーをするロジックを組み込んでみましたがマイナスの期待値でした。厳密すぎず曖昧すぎず、サポートやレジスタンスをゾーンとして意識して仕掛けていることが優位性を保っているのかもしれません。

まとめの意味も込めてQ&Aです。
Q.テストで使っているデータは何ですか?
A.Forexiteから取得したユーロ円(2005-2007)の3年分です。

Q.データが少ないようですが?
A.1年分のテストをするのに3-4時間かかってしまうからですorz

Q.このシステムに優位性はありますか?
A.優位性の大半を占めるのは人間のパターン認識によるエントリーです。よって使用する人によっては優位性が崩れる場合もあります。エントリー条件を厳密すぎず、曖昧すぎずに行うという調整が必要だと思います。また実験データが少なすぎるので本当は優位性はないかもしれません。検証が必要です。

Q.このシステムの特徴を教えてください。
A.サポートやレジスタンスのブレイクアウトシステムです。何度か価格が跳ね返されている場所にはストップが置かれている場合があり、ヒットすると価格が順方向に急伸する傾向を狙っています。ストップはそこを割ると価格が逆行しやすいポイントに置きます。初期ストップも順行後のストップの移動時もこの考えは共通しています。エントリー価格とストップまでの価格差が最大損失となり全体の1-2%の損失になるようにしています。

Q.使用できる通貨ペアを教えてください。
A.基本的には制限はありませんが流動性の多いEURUSDなどのメジャー通貨が理想的です。商品や貴金属といったFX以外のマーケットでも考え方は同じだと思うので使えると思います。しかしテストをするためのデータとトレード環境がまだないので保留中です。

Q.このシステムを使う時間はどれだけかかりますか?
A.各市場の節目となる時間に数分程度チャートを見れる時間がとれればいいと思います。

Q.このシステムは誰でも使えますか?
A.レジスタンスやサポートなどポイントとなりそうな所にラインが引けるくらいの基礎力が必要です。ある程度の資金力がないと1-2%リスクでは物足りないと思います。

Q.業者の縛りはありますか?
A.スプレッドが狭いに越したことはありませんが基本的にはMT4が使えるどの業者でも使えます。MT4にこだわるのはバックテストをして優位性を計測できるから、(私の)メンタルの弱さをカバーできるからというものです。戦略自体は明文化できるのでMT4以外でも手動でシステムトレードできると思います。


追記 22:00
グラフしか載せてませんでしたorz
どちらも1%リスク固定で違いは決済方法のみです。ロングのトレードが多かったのは上にブレイクするチャンスが多い相場環境だったからです。自然とそうなっただけで意識したわけではありません。勝率はほぼ同じです。トレード数の違いはロットの分割決済時に残されたポジションが新規扱いになるせいです。1つのポジションを3つに分けてクローズすると3トレードとして数えられるようです。この仕組みはよくわかりません・・・。データを載せておきますので何か気付いた点があれば教えてください。

[ノーマル決済]


[ロットを分割しながら決済]


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