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BOEA(仮) Visual Mode動画

現在BOEA(仮)をVisualModeでバックテストをしながら手仕舞いについて考えています。ごく一部ですが動画にしてみました。動画だとBOEA(仮)について分かりやすいかなと思いました。動画作成は時間はかかるし難しいですね。素人なので画質・サイズ等は大目に見て下さい。

閲覧前に解説
動画は合計30分あります。3つに分割しています。2007年9月くらいからのEURJPYのトレードのほんの一部分です。ポジションを持っていない時はスキップしています。ポジション保有時には一定の速度に落としています。ポジション保有時には「利益率」「獲得pips」「ロット数」「経過時間」が表示されています。

エントリーは直近高値・安値(抵抗線・支持線)のブレイクアウトによる参入です。30pips順行するとストップをエントリー価格+2pipsへと移動します。これ以外のストップの移動は時間の経過と価格の変動により行います。単純なルール1つのみで行っています。手仕舞いは早すぎると大きな利益を逃しますので鈍感なくらいに設定しています。仮に初期ストップにかかっても1%の損失になるようにロット数を調整しています。工夫すればさらに利益を得られると思いますが、3年間同じ戦略でトレードをしてPF2.5前後、MaxDD5%、勝率55%ほどの成績です。以前公開したものよりも負けにくく安定した感じです。

決済したほうがいいのになあという局面も多くあります。ロットを分割決済していく方法もやってみましたがトータルでの利益は減るのですよね。勝率を上げても肝心の利益が全体的に低下する傾向にあるのでバランスが難しいところです。そういう点を踏まえてみてもらえたらと思います。

動画は小さいので直接youtubeにアクセスして見たほうがいいかもしれません。







訂正&追記 11/3 22:00
初期ストップのまま→勝率55%くらい
30pips順行してストップをエントリー価格±2pipsにして負けをなくす→勝率75%くらい
20pips順行してストップをエントリー価格±2pipsにして負けをなくす→勝率90%くらい
時間帯やATRによってマーケットに合わせた数値にすべきかもしれないです。勝率が上がったからといっても利益が増えるわけではありません。利益を増やすためにロットを上げるというのはBOEA(仮)ではあり得ない考えです。負けないことと利益を目指すことは全く別の戦略です。

負けトレードの場合でも1時間以内にストップにかかるということは稀です。時間の経過とともにある程度順行した場合、ストップが初期ストップ(1%)から引き上(下)げられるのでその後にストップにかかったとしても1%以下の損失に抑えられます。そういうトレードが多いので1%リスクとしてトレードしたとしても結局は0.3~0.5%リスクになってしまいます。そう考えると損失リスクを3%くらいが適切かもしれません。金額が大きくなるにつれてリスクを徐々に減らしていくつもりです。先はとてもとても長いです。
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完全自動売買BOEA(仮)

試行錯誤しながら完全自動売買のBOEA(仮)を作っています。売買条件の設定が難しすぎます。トレンドラインやチャネルの識別はあきらめてレジスタンスとサポートを利用したトレードを組み立てています。今のところバンド幅や曜日・時間帯による売買の制限などのフィルターを入れていません。どういうフィルターが必要なのか考え中です。あくまでも自分のエントリーを模倣するためのフィルターなので・・・あれこれってなんて最適化?

それでも完全自動売買のBOEA(仮)を作りました。

とりあえずEURUSD、EURJPY、USDJPYの直近3年間1%リスクの損益累計だけ。


勝率が35-45%に落ちました。PFも1.5前後です。

このEAは時間枠を30~60分にすると良い感じです。
グラフは15分足でバックテストしたものです。
エントリーが甘いので損切りも甘くしてあげると大きな流れを掴むようです。

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FXDDバイキングデモコンテストが始まりました。3%入金ボーナスの参加特典狙いで参加していましたが初日のランキングに入っていました。参加者が少ないですね。途中参加も可能みたいなので挑戦してみましょう。当初はBOEA(仮)のポシジョン取りをコピーしようと思いましたがやめました。短期間なのでコンテストはハイレバの運任せでやっていきたいと思います。

いつも長く書いてしまうので今日はここまで。

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続・失敗からの発見。

[参考記事]失敗からの発見。方程式という伏線。

はじめての方は上記の参考記事から読んでください。

メジャー通貨での組み合わせで測ってきましたが他の通貨ペアでも測ってみました。

USDJPYのエントリーポイントを使ってUSDCHFトレード



EURUSDのエントリーポイントを使ってAUDUSDトレード



EURUSDのエントリーポイントを使ってEURCADトレード



EURUSDのエントリーポイントを使ってGBPUSDトレード


他にも「USDJPYのエントリーポイントを使ってUSDCADトレード」をやってみましたがテスト期間は逆相関だったため右肩下がりの傾向が続きました。結果は割愛します。

2007年~相関係数一覧
USDJPY/USDCHF 0.39
USDJPY/USDCAD -0.31
EURUSD/AUDUSD 0.57
EURUSD/GBPUSD 0.77
EURUSD/EURJPY 0.82
EURUSD/EURCAD 0.41

相関係数を測る期間をどのように考えるかはEAの運用と密接に関わってくると思います。スキャルピングではほとんどノイズに飲みこまれそうですし、長期で考えてもどこで変化してくるかは経過してみないと分からないですから。EURUSDがブレイクする時はEURCAD、EURJPYもつられて動きやすいということを意識する程度でいいと思います。セントラル短資の通貨ペア別の相関係数も参考にしてみて下さい(※直近200日)。

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BOEA(仮)の自動化はまだできてません。パターン化するのはやっぱり困難ですね。それよりも実践FXトレーディング[AA]のイグロックメソッドもBOEA(仮)のように定型化してパフォーマンスを測ってみたいと思いました。パターンがいくつかあるのでそれぞれに分けて測って、それから総合して測って、という感じでしょうか。とてつもない時間とやる気が必要ですが。

これらを測って何をしたいのかというと、やっぱり自分を納得させたいというのが一番の理由です。パフォーマンスを計測せずに経験則だけで運用するのは不安なんですよね。エントリーポイントにおける自分の判断が最適化の結果なのか、それとも何か共通したパターンを捉えているかは分かりませんが、マーケットの変化に適応していけると思います。非定型(ポジション取得まで)・定型(ポジション保有後)を組み合わせたこのやり方は現状では自分にできるベストな方法だし堅牢性もあると信じています。このやり方に沿って様々なパターンのシステムを作りたいと思います。

BOEA(仮)運用していて一番感じるのはニュースを見なくても問題ないということです。普段からあまり見ていませんけどね。上がれば買う、下がれば売るということを先入観なく行うにはニュースは邪魔かもしれません。悪いニュースも良いニュースも痛いニュースも全てひっくるめてトレードに及ぼす影響はイーブンなのではないでしょうか。指標トレードはしないつもりですし、チャートを見るのが一番良いと思います。

BOEA(仮)はトータルで勝つシステムだし、トレードにニュースや分析は必要ないし、となるとブログやツイッターで書くことがないのですよね。1つ1つの勝ち負けを書いても・・・勝率は55%くらいだからどちらかというと負けてるというイメージのほうが強くなるでしょうし。ブログにトレードのキャプチャを貼ったりそれらしく相場分析・見通しなどを書けばアクセスがありそうですね。本気でアフィリをしたりお金をもらえるならやってもいいかもしれないです。自分のトレードとは全く関係ないですけど(笑)

そうそう明日からFXDDのバイキングコンテストが始まります。バイキングを使う予定だったので参加エントリーしています。練習できますし参加特典もあります。裁量のみですがBOEA(仮)のポジション取りを真似していきたいと思います。2週間なのでリスク設定は5%~10%くらいでやってみます。

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ポジションを抱えたままトラブル発生

ポジションを抱えたまま突然サーバから切断された!もしくは何らかのトラブルが発生した!という経験は少なからずあると思います。私も現在ポジションをクローズできない状態になっています(笑)特殊な事例なのでしばらくは業者の連絡待ちだと思います。

このようにポジションを閉じるべき時にそれができないという何らかのトラブルを抱えてしまった時は他の業者で両建てすることを考えておきましょう。スプレッド分で利益は減りますが、ただ損益を眺めるよりは良いと思います。両建てしなければ今のポジションで利益は増えるかもしれませんが減るかもしれません。閉じるべき時は過ぎてしまったわけなのであとは運任せです。こういったトラブルは業者リスクの1つとして割りきって考えておきたいところです。文句を言って損失が回復すればいいですが、大抵の場合は何の保証もないでしょう。

国内業者であればクイック入金も可能です。緊急時の両建て用に口座を持っておいても損はないと思います。私は国内の両建て用にアイネットFXを利用しています。クイック入金は国内業者の大きなメリットですね。
アイネット証券[アイネットFX]
24時間クイック入金可能 全通貨ペアで概ねスプレッドが狭い

外国為替証拠金取引ならFXブロードネットへ
マイクロロットの両建てなら1000通貨が可能なブロードネットライト

海外業者だとPaypalからFXDDに入金する方法を取っています。私の場合は20分ほどで口座に反映されました。即口座に反映されるという業者はいくつかあると思うので探してみると良いと思います。FIGFXあたりは使えそうな気もします。MT4で連携が取りやすいので今回はFXDDを使いました。すでに両建て済みなので余裕で記事を書いていられるわけです。

銀行に資金があればクイック入金で国内業者、Paypalまたはクレジットカードで緊急的に使うのであれば海外業者でしょうか。レバレッジが高い海外業者を使う方が資金が少なくて済むのでメリットが大きいと思います。いずれにしても万一に備えて様々なケースを想定して対策をとってみてはどうでしょうか。

追記
ポジションがクローズできない問題は解決できました。

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おすすめ!

今日はおすすめのトレード本やグッツ類の紹介です。

トレード本

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術
カーティス・フェイス
徳間書店
売り上げランキング: 2016

トレンドフォローについての内容が濃いです。購入した当初に理解できなかったことや読み落としていたことがたくさんありましたが、知識と経験を積んできたら内容がかなり分かってきました。何度も何度も読み直して確認しています。BOEA(仮)の考え方も本書を踏襲している部分が多いです。


伝説のトレーダー集団 タートル流 投資の黄金律
カーティス・フェイス
徳間書店 (2009-11-19)
売り上げランキング: 69440

この本はメンタルに絞ってトレードに対する姿勢や考え方を示したものです。以前、私がEAの運用を会社の運用に例えたことがありましたが半分は本書の受け売りです。著者の経験談を中心に書かれているのでつまらなく感じる人もいるかもしれませんが、そこから何を読み取るかというような本だと思います。


確率論的思考 金融市場のプロが教える 最後に勝つための哲学
田渕 直也
日本実業出版社
売り上げランキング: 33988

こちらもメンタル本といえると思います。不確実性に歴史、量子力学、金融といった多方面からアプローチして確率論的思考がいかに重要かを示しています。未来の予測は不可能ということがよく分かる本です。読み返すたびに発見があります。


実践FXトレーディング―勝てる相場パターンの見極め法(ウィザードブック123)
イゴール・トシュチャコフ(L・A・イグロック)
パンローリング
売り上げランキング: 25693

本当にこれは実践本です。FXでは最も役立つ本だと思います。チャートパターンから売買戦略を示し、テンプレート化しているのでシステムトレードを作る時の指針になると思います。しかしテンプレートごと、通貨ペアごとに数年間の実践したバックテスト結果などはありません。合理的だと思われる手法を示しておきながら実践した結果は出していないのが残念です。私がBOEA(仮)でやったような裁量トレードの検証が必要ですが時間も労力もかかるのでしっかりとパフォーマンスを計測する人は少ないでしょうね。


魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)
バン・K・タープ Van K Tharp
パンローリング
売り上げランキング: 64579

内容が古いのでよくわからない点もありますが、多くのことを学べる本です。トレーダーは誰でも一度は読んでいるのではないでしょうか。


規律とトレンドフォロー売買法 (ウィザードブックシリーズ)
マイケル・W・コベル
パンローリング
売り上げランキング: 7038

発売日にたまたま買った本なので紹介しておきます。さらっと一通り読みました。株の長期トレンドフォローが中心です。550ページほどあって内容も濃いので読み応えがあります。トレンドフォローが機能するということはデータで示していますが自分でも独自に計測していきたいと思います。CFD取引を考えている人向けかなと思います。



グッツ

今年はこの金運カレンダーで過ごしています。効果のほどは・・・その人次第でしょうか。黄色は映えるので気持ちの高揚にはいいのかもしれません。めくったカレンダーはEA製作の時のメモ帳に使っています。



EAやEBOOKの保存、音楽、動画、秘蔵画像の保存などに使っています。自動で暗号化されるのでパスワードを知らない他人はファイルにアクセスできません。無性に防衛したくて買ってしまいました。



集中力が欲しい時にたまにDHAを飲んでます。EAを作っている時に集中力が続くのでそれなりに効果があるのだと思います。なくなってきたので紹介したついでに私も買いました。2つ買うとブルーベリーのサプリメントがおまけで付いてきます。


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