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2010年締め!

ブログを作った当初の目的からはかなり外れてきたのでここで今後のブログの方針などをまとめて新年を迎えたいと思います。

テーマ
ハイブリッド戦術EAの運用には適切な相場分析が必要です。チャートとニュース、マーケットのテーマを照らし合わせてエントリーのための仮説を立てていきたいと思います。戦術として定型化できる部分はEAにして詰めてきました。よって戦略として判断が必要な非定型化部分をメインテーマにしていきたいと思います。ツール類の作成もやっていきたいです。

やりたいこと
ハイブリッド戦術EAの配布はドネーションの期待もあるので作ったら配布したいと思います。戦術を公開しても私のエッジを失うことはありませんし。ソースで配布しているのはユーザ自身によるカスタマイズとコードの勉強も兼ねてのことです。ラインの引き方、相場分析、EAの運用方法など戦略部分についての意見交換をしてみたいです。オープンでフォーラムを作っても良いかなと思います。こういう知識や経験は共有する価値はあると思います。コロニーをフラクタルと考えるなら小のフォーラムの意見は大のマーケットを反映していくと思います。

やりたくないこと
初歩的な質問の回答やサポートです。私は独学でMQLを学びました。私の経験から1日10時間1年間をMT4とMQLに真摯に費やせば初歩的なことは大抵分かってきます。これが私の成功体験なので「1日10時間1年間がんばれ」としかアドバイスできません。どうしても質問したいという人は有料にしました。初歩的な質問は他の人に聞いてください。


来年のブログ更新はゆったりペースとなるでしょう。ハイブリッド戦術EAについては本当は2011年になったらやるつもりでした。しかし12月に集中してやってしまいました。12月はトレードをお休みする人が多いわけですし、EAを試す時間を取るにはよかったとは思います。私もトレードをお休みしてましたので動きやすかったです。やりたいことをやっただけのような気がします。途中で自暴自棄にならなくてよかったです。

年賀状企画は今日で締切りです。ギリギリでのスタートでしたがたくさんの年賀状が届けられる予定です。7日まではすべての年賀状が届くでしょう。突然の企画でも快く参加していただいた皆様に感謝です。元日にEA[Christina]をメールに添付して送ります。新たなEAで新年を迎えましょう。2011年私が最初に稼動させるEAはやっぱりChristinaです。

それでは皆様良いお年をお迎えください。


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年賀状を送ってEA[Christina]を貰っちゃおう!企画

企画は終了しました。

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shannonお礼

おかげさまでshannonの配布はうまくいきました。何名からかドネーションをいただくことができましたし、何かきっかけを得た人も少なくなかったはずです。私としてもドネーションはすごく嬉しかったですし、強制ではないだけに本当に役に立てたんだなあという実感がありました。自分に置き換えて考えてもなかなかできることじゃないですよね・・・。このような経験ができて本当に良かったです。

私は来年からshannonを含むハイブリッド戦術EAでトレードすると思います。一番自分に合っていると思うからです。同じEAでもトレーダーによってパフォーマンスは違いますし、裁量トレーダーと変わらないのかもしれませんね。リアルデータと擬似データを使った標準的なパフォーマンスを測るつもりです。他の裁量トレーダーよりも手法に対しての評価を正確に真面目にやっていると思います。莫大なテスト時間を消費して大変ですがやらない理由にはならないと思います。ホントつらいですが・・・。

今はちょうどリズムが悪い周期なので守りに徹します。良い周期の時に頑張れるようにするためです。今年は生活においてもトレードにおいてもこの「リズム」というものを舐めてはいけないということを学びました。メンタルトレーニングと孫子の兵法という別の本で同じリズムについて学んだという偶然もありました。今年は1年という長期に渡って生活もトレードも調子は停滞していました。しかし焦らずに守りに徹したおかげで自分のトレード手法を確立できたと思いますし、プログラミングのスキルも上がったと思います。勝たなくても負けなかったので良かったと思います。来年からはトレードでは実践の年となるように良いリズムを確実に掴めるようにしたいと思います。

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Forex COMBO System X #History2Chart

Forex COMBO System X #History2Chart

ノーマル


ポジション保有時間10時間以上


ポジション保有時間2時間以下


ショートのみ


ロングのみ


人気がありそうなEAだったので分析してみました。

こうやってスクリーニングするだけでもいろんなことが見えてきそうです。これらの画像からどんなことが読み取れましたか?私はバグが読み取れたので記事を書きながら修正しました笑

パラメータを変えてバックテストを行いその詳細分析をH2Cでやるというのがいいですね。来年はH2Cを使って良さそうなEAを発掘してみようかなと思ってます。E比率はシステム間の比較もできることに気がつきました。EAのタイプの違いで分類し、その中でE比率を比較して選択するのがいいのかと思います。

おまけ
SystemsFX LIVE

ノーマル


保有時間2時間以下


データを使いこなすか、それともデータに振り回されるか。組み合わせによっては無意味なデータになってしまうこともあります。ポジション取りをチャートで見てEAの特徴を掴むことができるのである程度は回避できますがこれも使う人次第ですね。

EAの製作者以上に使いこなして稼いでいる人もいますしorz

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MAEとMFEにピーンときたら・・・あんたプロだね!謎

History2ChartにE比率を追加しました。E比率とは[書籍]伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術[AA]で紹介されている独自の比率です。MFE(最大順行幅)とMAE(最大逆行幅)を参入時のATRで正規化することで異なるマーケットでも比較できるようにしたものです。MFEやMAEはMT4の通常のバックテストでは分からないので見逃しがちですが非常に重要だと思います。適切なリンクが見つからなかったので各自で調べて下さい。

タートルの場合は異なるマーケット間のトータルの利益で考えているようですのでE比率は使える指標だと思います。FXの場合は単一市場(単一通貨ペア)での運用が多いと思いますのでE比率は参考程度でしょう。H2Cでは各ポジション毎にMAEとMFEを表示しますし、E比率を出せるくらいですから単純な平均も出せます。この数値はヒストリカルデータの正確さに左右されることは言うまでもありません。テストではForexciteのデータを利用しています。MetaQuotesのデータはかなり抜けている部分が多かったりしますからね。

動作チェック時のスクリーンショットを掲載しておきます。
文字比率が高いのでたまには画像もね…。
クリックで拡大(大きいです)


追加
AquaがMFE(最大順行幅)、MagentaがMAE(最大逆行幅)
単一ポジだと分かりやすいけどナンピンタイプだと表示が…泣

あと「平均」というのは適切ではない場合もある。ばらつきが大きい場合は標準偏差のほうが分かりやすい。年収の比較みたいにね…。ユーザ自身がデータをうまく使えなければ意味がないし、このツールでは踏み込まないことにする。

MAEとMFEは非常に有用。E比率もそれ以上に使えそう。ポジションを見ながら逆行幅を数値で見ることができるのは新鮮。

追加
ブレイクアウト系のEAをバックテストしたデータを利用してH2Cにかけました。本当は通常のバックテストでここまで分かればいいのですけどね。

ブレイクアウトEA(のちのChristina)の分析結果
E比率 2.95(ATRで正規化)
平均逆行pips 47.43
平均順行pips 129.8

これは過去の私のエントリーデータを使ったバックテスト結果です。今後もこのパフォーマンスが出せるかは分かりません。所詮はデモですし(笑)ただこれを目指して訓練していけばいいという目安にはなりますね。ちなみにshannonと同様にトレーダーによって成績が全く異なるので注意してください。


タイトルの元ネタはエンドオブエタニティ(EoE)でした。
リーンベルちゃんはサンタクロースかわいい。

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