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ハイブリッドEA Shannon Shannon_Excellent Christina

ハイブリッド戦術EAとはマーケットの総合的な状況判断をトレーダー自身が行い、それに基づく売買戦術はEAが行うというツールEAです。

それぞれのEAの特徴を紹介します。
Shannon
トレンド方向にレンジ幅を設定し、そのレンジ内で押し目買い・戻り売りを繰り返すタイプのEAです。トレーダーは売買の基準となるラインを引き、リミットとストップの割合を設定します。


Shannon Excellent
Shannonよりも設定箇所を少なくしています。トレーダーはトレンドが発生したと判断したロウソク足を指定するだけです。そこを起点に一定の規則でトレンド方向のトレードをします。また設定したリスクに合わせてロット数を調整する機能も付けています。


Christina
レジスタンス・サポートのブレイクアウトを狙うタイプのEAです。トレーダーはレジスタンスとサポートと判断できる場所にラインを設定するだけです。マーケットの状況とリスク設定に応じてロット数を調整してトレードします。


いずれのEAも完全自動売買EAではありません。どのように使いこなすかはトレーダーの能力次第です。運用成績もトレーダーのレベルにより異なります。戦術をより良いものに改良することも重要ですが(有償版ではソースファイルを提供しています)、それよりも重要なのはトレーダーとして的確な判断をすることです。リスク・リワードのバランス、戦術の選択、その戦術を実行する時間帯、などの判断が重要になってきます。

まずはShannon1.5無償版をダウンロードしてマニュアルとEAを使ってみてください。ハイブリッド戦術EAの特徴やメリットについて書いたマニュアルを同梱しています。
ハイブリッド戦術EA_shannon1.5[無償版]

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トレンドフォローシステムについて

気になっていたトレンドフォローシステムの有効性を確認するという作業を先週末からやっていました。FXではなくて株です。海外発のトレード本のほとんどは株や商品といったマーケットと通貨も絡めて総合的に書かれている場合が多いと思います。FXばかりの自分にはいまいち想像できない部分もありました。その中でずっとモヤモヤしていたのがトレンドフォローシステムです。トレンドフォローシステムはFXでは擬似データも含めるとほぼ例外なく破綻していました。

株ではうまくいってFXではそうでもないのは値動きの質という違いがあるからでしょう。例えば現在82円midのドル円が1-2年後に200円になるとはまず考えにくいでしょう。しかし株では簡単に2-3倍になったり1/2になったりします。たかが1社の極端な値幅にFXのような経済・政治絡みの調整が入ることはないでしょう。FXも株も商品もチャートは共通しているのですがその中身は本質的に違うということです。以前書いたFXも株も同じ戦術を使用できるということは訂正しておきますm(_ _)m

トレンドフォローに戻します。
総合的なトレンドフォローの本では下記の本を読みました。
規律とトレンドフォロー売買法 (ウィザードブックシリーズ)
規律とトレンドフォロー売買法 (ウィザードブックシリーズ)

非常に優れた本でトレンドフォローの有効性をデータを元にして示しています。加えてトレンドフォローを採用しているファンドの数年間の月別パフォーマンス一覧も載せています。筆者が実際に米国株を対象にしたトレンドフォローのテストの結果も掲載しています。詳しくは書籍を読んでください。

私としては本を読んだだけでは理解した気にはならないので実際に調べました。ネットで調べてみると株のバックテストにMetaStockというソフトがあることを知りデータ収集のソフトと共に試用版をダウンロードしました。このMetaStockの良いところはストラテジー(EAのようなもの)を1つ作ると同時に数百ものチャートでバックテストができるという点です。プログラムもMQLをかじった人なら少し勉強すればできるかなと思います。

インジケータ例
C+ATR(10)*2;
C-ATR(10)*2
「10ATRを2倍にしたものを終値に加減したものを2つ表示」することができます。

ストラテジー例
Cross(C,Mov(C,20,S))
ロングの欄に書くと「終値が20日単純(S)移動平均線(終値ベース)を上回った場合」に買い注文を出すことが可能です。

単純なロジックですが組み立ては簡単そうですよね。これらの構文はマニュアルに多数載っていますし「MetaStock formula」で検索すると多くの解説サイトが出てきます。全て英語なのである程度の読解力は求められますが。

そして作ってみたボラティリティブレイクアウト戦術の結果です。
NASDAQ100でテスト 初期資金それぞれ$10000

この成績はすごいと思ったのは5分間くらいで、金利が上乗せされているのでこれだけ良い成績になっていました笑。20年あまりの複利の力を思い知りました。これだけの高金利(それでも5%)の時代はかつての日本にもあったのですよね・・・

タートルシステムの含めて様々な戦術を試しましたが正直かなり微妙です。トレンドフォローシステムに特徴的なファットテールを捕まえているのですがロスも相当大きく、マーケットや銘柄の選別、ロットの調整をうまくやらないと難しいと感じました。あとはデータの質です。株式分割による変動を調整していないデータだとテスト結果が大きく違います。基本的には本のように新高値を付けたら買いで参入しボラティリティストップを設定したバイアンドホールドをしていれば大抵はうまくいきそうな感じもしました。株式市場が堅調なときは買い持ちポジションに居て、軟調なときはストップで手仕舞い、ドテンで空売りかノーポジ状態で別銘柄で新高値を待つという繰り返しなのでしょうね。10年で1-3回トレードというものも多く出てきます。

とりあえず検証はここまでにしておきます。

仮に今回トレンドフォローは有効だと確認できたとしても資金力と長期的視野がないので私には難しそうです。トレンドフォローを採用しているファンドに投資するしかないのかなと思います。うーんそれだったらFXで一発てたほうがいいかも笑。今回は株のシステムを自分で検証する方法を得られたことは大きかったです。データがあれば米国株だけではなく日本株の検証もできますし。FX以外にも1つまた引き出しが増えたということで前向きに考えたいと思います。ちょっと株にも興味を持ち始めました。

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資金的にも知識と経験という面でも自分が楽しんでできるのはFXしかないのかもしれません。ノイズの中でうまく稼いでいくには低リスクで計画的なトレードが必要ですね。ということで計画的トレードを支援するハイブリッド戦術EAのアップロードに向けてまた活動していきたいと思います。今度は皆の意見やアイディアを集積できる場も作りたいと思います。

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勝って夢から覚めた

週末です。
ひと休みして考えてることをつらつらと書きたいと思います。
根拠とか正しさを求めているならスルーしてください。

FXトレードはかなり縮小するかもしれません。トレードスタイルとしてはサポート・レジスタンス・チャネルのブレイクアウトが基本でデイトレでしょう。100~10,000通貨でトレードするつもりです。枚数じゃないですよ。0.001~0.1ロットです。毎日ロンドンオープンあたりからトレード計画に基づいてやっていくと思います。FXではこのくらいのリスクが限界だと思えてきました。

トレード本ではよく確率の話をするときにコイン投げの例えが出てきます。コインを投げて$100を支払い、表が出ると$200貰え、裏が出るとその$100支払うというゲームをやるかどうかといったようなものです。

期待値は
($200 * 0.5) - ($100 * 0.5) = $50
となりゲームを続ければ1回につき$50の利益が期待できます。

勝つ確率は50%です。負ける確率は50%です。次に勝つか負けるかはわかりませんがかなりの回数を重ねていけば大数の法則により儲かることが分かっています。しかしコイン投げのゲームは限られたルールと完璧な精度のコインが存在することが前提となっています。マーケットは変化し続けているのでシステムの期待値も変化していくのは当然です。ではその変化に対応するシステムを作るにはどうしたらいいか。その答えは変化に対応しなくて良いだと思います。これがFXトレードを縮小しようと思う理由でもあります。

EURUSDでもUSDJPYでも1つのマーケットに過ぎないのですよね。しかも相関性がかなりあります。使っているシステムがいつ負の期待値に変化するかも分からない限られたマーケットでレバレッジをかけて資産の5%も10%もリスクに晒す意味はあるのかということを考えています。変化に対応するシステムとは計量化できない他の参加者の動向を基に計画を立てた戦術のことだと思います。やってみないとそのパフォーマンスは分からないというのが正直なところでしょう。自分にとってそれはサポート・レジスタンス・チャネルのブレイクアウトによる順張りデイトレです。やはりパフォーマンスは分からないのでわずかなリスクしか賭けられません。

これ以外にどういう方法があるのか。それはトレンドフォローシステムです。トレードシステムを変化に対応させないかわりに株・商品・通貨といった異なる相関性の少ないマーケットで分散して運用していくものです。コイン投げの期待値が$2 $1.5 -$0.6 $3 -$0.8というような様々なマーケットで1回で支払う金額を$1にして$50や$100といった標準偏差から外れる巨大な利益を狙ってトータルで利益を出す作戦です。

異なるマーケットでATRで正規化してロットサイズを考えるというのはタートル本にも載っていたことでした。そうやって異なるマーケット間でロットサイズを調整(リスクを調整)して堅牢な順張りシステムを運用し標準偏差から外れたファットテールを得るというのがトレンドフォローの基本的な戦術なのだと思います。トレンドフォローはうまくいくといってもいくつか問題があります。

まず自分で検証してみなければならないことです。FX以外は完全に門外漢なのでゼロからコツコツ情報を集めたりしないといけません。アルファベット順にテストするかと思って試しにアップルの株でトレンドフォローシステムをバックテストしてみるとものすごいことになりました。どんなトレンドフォローシステムでもプラスになるでしょう。しかしアップルで利益の出たトレンドフォロワーはアップルが最初から上がるとは知らなかったと思います。トレンドが発生したから乗った、それだけのはずです。多くのマーケットに網を張っていないとこういった動きは捉えきれないのではないかと思います。そのため損失も大きいでしょうね。

そこで必要になってくるのがCFDです。FXと同じように証拠金で個別株や商品のトレードができます。これなら少額で幅広いマーケットに分散できるわけです。こういうシステム自体はありがたいのですが、プラットフォームが使いにくい、個別株の少額トレードでは手数料が割高、スワップ金利が発生するといったCFDトレードのデメリットがあります。業者間の競争が始まればいくらか改善していくとは思いますが今は手を出せません。

現状できることといえば情報収集とシステムの構築、トレンドフォローシステムを採用しているファンドがあれば少額で投資してみるといったことくらいでしょうか。FXで積極的にトレードをしていくというのは今のところ考えにくいです。デイトレで仮説を立てながら計画的にトレードをするというポーカーのようなトレードになっていくでしょう。


FXはノイズの中で翻弄されながらトレードをやっている感じもします。毎日相場を見ながら計画を立ててトレードを行うのであればハイブリッド戦術EAがベターかなと思います。戦術は単純なのでケータイやスマートフォンでもできるくらいに落とし込めると思います。EAはMT4でバックテストでリスク・リワードレシオを測ったり、アラートメールを飛ばしたりといった使い方が無難かなと思います。自動売買という夢から覚めてもまだFXという作られたブームの中でゼロサムゲーム・・・。何とかトータルで勝ってここまできたはいいけどこれからどうするか。


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EURUSD 1H擬似データ

EURUSDの2001年から2011年2月16日のデータを元に1時間足限定で擬似データを作成してみました。始値は共通しています。またデータを入れ替えただけなので終値も共通しています。ただし前の足の終値と次の始値の乖離が10pips以上の時は変化なしとして修正しています。これは窓明けや指標によるイレギュラーなデータを排除するためです。そのような誤差を無くしたので最終的な終値で900pipsほど修正されている結果となっています。それ以外はEURUSDの傾向を継承しています。

擬似データを作ったのは主にトレンドフォローやブレイクアウトのシステムを作った人のチェック用です。ヒストリカルデータのインポートはEURUSDの1時足に行い、テストはOpen prices onlyで行う必要があるという制限がつきます。ある程度戦略も制限されます。単純なシステムならOpen prices onlyで十分だと思います。1分足まで揃えると膨大になるので却下です笑。

パターンを10種類作りました。
とりあえず3つ

クリックで拡大






データのダウンロード
http://ux.getuploader.com/mt4tool/download/3/EURUSD_1H_virtualdata.zip
pass
junalab


果たしてあなたのシステムはこれらの10パターンで生き残れるのかどうか!

その答えは次回につづく・・・かも。

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History2Chartとは

EA分析ツールHistory2Chartについての説明です。
History2Chartとはトレード履歴から様々な情報をチャート上に表示するインジケーター(ツール)です。

気になるEAがあるが購入するかどうか迷っている
バックテストやフォワードテストの履歴が公開されていればその情報からポジションをチャートに表示できます。どんなタイプののEAか目視で確認できます(ナンピン・マーチンか)。またテスト結果では分からない最大順行幅や最大逆行幅といったそのトレード戦略の優位性を測定することも可能です。

EAを作ったけど詳しく分析したい
バックテストをしてその履歴を利用することができます。最大逆行幅、最大順行幅、平均保有時間といった各種情報の他にもトレードをスクリーニングで絞り込むことができます。E比率(平均順行幅/平均逆行幅を参入時のATRで正規化したもの)が1を割っているからこのシステムは厳しいかもしれないといったことも分かります。

シグナルを購読しても大丈夫か考えている
ZuluTradeでは各シグナルでトレード履歴が公開されています。History2Chartを使用すればシグナルの選定がずっと楽になります。複数通貨ペアの情報が混在していても各ペアごとの情報を表示させることができます。

この他にも商用EAなどで勝っているEAのトレード履歴を分析してトレードの傾向(エントリー時間・通貨ペア・平均保有時間など)を参考にしてみるといったことできるでしょう。慣れてくると履歴取得→表示まで1分ほどでできます。バックテストやフォワードテストの結果だけではなく、もっと深いところで分析したい人のための心強いツールとなるでしょう。


分析対象
・バックテスト結果
・フォワードテスト結果
・MT4Liveで公開されているトレード履歴
・ZuluTradeの各種システム
・Myfxbookで履歴を公開している各種システム
・トレサポの各種システム
・MT4iの各種システム

これらのトレード履歴の情報を取り込んで表示します。

表示項目
・ポジション(ロング・ショート)
・トレード回数
・トータルpips
・平均pips
・平均ポジション保有時間(AveDuration)
・損益
・平均損益
・ProfitFactor(PF)
・勝ちトレード数
・負けトレード数
・最大逆行幅(MAE)
・平均最大順行幅(AveMFE)
・平均最大逆行幅(AveMAE)
・勝ちトレード平均MAE(WinAveMAE)
・勝ちトレード平均MFE(WinAveMFE)
・負けトレード平均MAE(LoseAveMAE)
・負けトレード平均MFE(LoseAveMFE)
・E比率(参入時のATRで正規化したAveMFE/AveMAE)
・オープンポジション時間分布(0時~23時)

スクリーニング
パラメータから絞り込みできます。
・期間指定でデータ抽出
・最低ロット数で抽出
・ロングポジション表示ON/OFF
・ショートポジション表示ON/OFF
・獲得pipsで抽出
・ポジション保有時間で抽出

表示画面

1時間足で表示 クリックで拡大


15分足で表示
各ポジションの詳細情報を表示できます。クリックで拡大


チャートの背景を黒に設定することで クリックで拡大


数値が分かりやすくなります。 クリックで拡大


なおトレード履歴の加工にはExcelなどを使って簡単なCSVファイルの加工(削除と書き換えなど)が必要になります。加工方法はマニュアルに記載しています。不明な点はサポートフォーラムにて質問してください。

MS Office 2010試用版ダウンロード(60日間)
http://www.microsoft.com/japan/office/2010/trial/default.mspx?WT.mc_id=SMCHOME_JA_BIGBET_TRY


#History2Chartについては過去の記事を参考にしてください。
商用EAやシグナルプロバイダの分析情報を載せています。
スクリーニングした例も掲載しています。
Forex COMBO System X #History2Chart

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ツールはDL Marketで8500円で販売中です。

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