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EAを運用する利点

今回は私個人が考えているEAを運用する利点など書きたいと思います。

1.メンタルを補うことができる
ポジション取りについて「上がりそう」「下がりそう」といった余計な直観を入れなくて済むので当初考えた通りの戦略を実行できる。メンタルが弱い私にとっては強力なツール。

2.計画→実行→検証がやりやすい
シンプルな戦略で構成されたEAを過去のマーケットに照らし合わせてどういった場合に強いのか、弱いのかをバックテストで確かめることができる。そのため今後のマーケットを想定した投資計画を立てやすい。

3.他のことに時間を使うことができる
準備には結構時間をかけますが運用するとなるとあとは見守るだけ。何もしないというわけではなく、計画時に想定したマーケットと現在のマーケットの状態が大きくかけ離れていないか日単位、もしくは週単位でチェックする。基本的にはこれだけなので次の手を考えたりする時間ができる。


私はリスクに対して過剰に反応してしまう傾向があるため、その欠点を補うことが出来るEAは非常にありがたい存在です。計画通りにトレードを実行できたという積み重ねが大事なんですよね。下手にいじって想定した確率を歪ませてしまうのはマイナスでしょう。積極的に途中決済やポジションを取らないなどの行動をすることで成績が改善するのであれば、それはきっと戦略にまだまだ改善の余地があるのだと思います。そのやり方を組み込むと成績は落ちると思いますが、結果的に攻守にバランスのとれたEAになると思います。恐らくこの部分の構築が一番時間のかかる部分ではないでしょうか。

EAは数年間のバックテストやフォワードテストで評価をすべきではないと思っています。今後のマーケットを想定してそれに合うであろうEAを運用していくので過去数年間の成績はそれほど重要ではないのです。勝てる(勝てない)時期は何が原因だったのかを分析するという意味では数年間に渡るバックテストでその時期を特定するというのは良い方法だと思います。ただし基本となる売買戦略はなるべくシンプルにしたほうがよいでしょう。機能しない原因を特定してその対策を練ることができますからね。全体的に良い成績にするために複数のインジケータで過剰に最適化しているようでは何が原因なのかわからなくなってくると思います。

環境に柔軟に対応しようとして頻繁にEAを変えたりするのは好きではありません。計画段階で想定したマーケットの状態というものはそれほど頻繁に変化するものではないはずです。業者の仕様変更やスプレッドの変更といった要素であればまた別ですが。そのマーケットの状態が崩れない限りは運用し続けるべきだと考えます。新しいEAの追加はしっかりとした計画があれば問題ないでしょう。異なる戦略であればポートフォリオを組んでより多くの局面に対応することができるでしょう。もちろんロット数の調整をして全体的にリスクが高くならないようにする必要はあります。

システムトレードは起業と同じなのではないかと最近考えています。成功するかどうかはやってみないとわかりません。だから様々な仮説(計画)を立ててそこに資金を投入していきます。市場に合えばすれば売上が伸び、駄目だと分かれば撤退します。商用EAは怪しげな?フランチャイズチェーンに加盟するようなものでしょうか・・・。ハイレバトレードは1つの戦略に企業の資金を大幅に投じていくのと同じでしょう。例えとしてはちょっと微妙な気もしますが、このように考えると企業経営を学ぶことはよりよいシステムトレードの構築に通じるものがあるのではないかと思います。
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