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勝って夢から覚めた

週末です。
ひと休みして考えてることをつらつらと書きたいと思います。
根拠とか正しさを求めているならスルーしてください。

FXトレードはかなり縮小するかもしれません。トレードスタイルとしてはサポート・レジスタンス・チャネルのブレイクアウトが基本でデイトレでしょう。100~10,000通貨でトレードするつもりです。枚数じゃないですよ。0.001~0.1ロットです。毎日ロンドンオープンあたりからトレード計画に基づいてやっていくと思います。FXではこのくらいのリスクが限界だと思えてきました。

トレード本ではよく確率の話をするときにコイン投げの例えが出てきます。コインを投げて$100を支払い、表が出ると$200貰え、裏が出るとその$100支払うというゲームをやるかどうかといったようなものです。

期待値は
($200 * 0.5) - ($100 * 0.5) = $50
となりゲームを続ければ1回につき$50の利益が期待できます。

勝つ確率は50%です。負ける確率は50%です。次に勝つか負けるかはわかりませんがかなりの回数を重ねていけば大数の法則により儲かることが分かっています。しかしコイン投げのゲームは限られたルールと完璧な精度のコインが存在することが前提となっています。マーケットは変化し続けているのでシステムの期待値も変化していくのは当然です。ではその変化に対応するシステムを作るにはどうしたらいいか。その答えは変化に対応しなくて良いだと思います。これがFXトレードを縮小しようと思う理由でもあります。

EURUSDでもUSDJPYでも1つのマーケットに過ぎないのですよね。しかも相関性がかなりあります。使っているシステムがいつ負の期待値に変化するかも分からない限られたマーケットでレバレッジをかけて資産の5%も10%もリスクに晒す意味はあるのかということを考えています。変化に対応するシステムとは計量化できない他の参加者の動向を基に計画を立てた戦術のことだと思います。やってみないとそのパフォーマンスは分からないというのが正直なところでしょう。自分にとってそれはサポート・レジスタンス・チャネルのブレイクアウトによる順張りデイトレです。やはりパフォーマンスは分からないのでわずかなリスクしか賭けられません。

これ以外にどういう方法があるのか。それはトレンドフォローシステムです。トレードシステムを変化に対応させないかわりに株・商品・通貨といった異なる相関性の少ないマーケットで分散して運用していくものです。コイン投げの期待値が$2 $1.5 -$0.6 $3 -$0.8というような様々なマーケットで1回で支払う金額を$1にして$50や$100といった標準偏差から外れる巨大な利益を狙ってトータルで利益を出す作戦です。

異なるマーケットでATRで正規化してロットサイズを考えるというのはタートル本にも載っていたことでした。そうやって異なるマーケット間でロットサイズを調整(リスクを調整)して堅牢な順張りシステムを運用し標準偏差から外れたファットテールを得るというのがトレンドフォローの基本的な戦術なのだと思います。トレンドフォローはうまくいくといってもいくつか問題があります。

まず自分で検証してみなければならないことです。FX以外は完全に門外漢なのでゼロからコツコツ情報を集めたりしないといけません。アルファベット順にテストするかと思って試しにアップルの株でトレンドフォローシステムをバックテストしてみるとものすごいことになりました。どんなトレンドフォローシステムでもプラスになるでしょう。しかしアップルで利益の出たトレンドフォロワーはアップルが最初から上がるとは知らなかったと思います。トレンドが発生したから乗った、それだけのはずです。多くのマーケットに網を張っていないとこういった動きは捉えきれないのではないかと思います。そのため損失も大きいでしょうね。

そこで必要になってくるのがCFDです。FXと同じように証拠金で個別株や商品のトレードができます。これなら少額で幅広いマーケットに分散できるわけです。こういうシステム自体はありがたいのですが、プラットフォームが使いにくい、個別株の少額トレードでは手数料が割高、スワップ金利が発生するといったCFDトレードのデメリットがあります。業者間の競争が始まればいくらか改善していくとは思いますが今は手を出せません。

現状できることといえば情報収集とシステムの構築、トレンドフォローシステムを採用しているファンドがあれば少額で投資してみるといったことくらいでしょうか。FXで積極的にトレードをしていくというのは今のところ考えにくいです。デイトレで仮説を立てながら計画的にトレードをするというポーカーのようなトレードになっていくでしょう。


FXはノイズの中で翻弄されながらトレードをやっている感じもします。毎日相場を見ながら計画を立ててトレードを行うのであればハイブリッド戦術EAがベターかなと思います。戦術は単純なのでケータイやスマートフォンでもできるくらいに落とし込めると思います。EAはMT4でバックテストでリスク・リワードレシオを測ったり、アラートメールを飛ばしたりといった使い方が無難かなと思います。自動売買という夢から覚めてもまだFXという作られたブームの中でゼロサムゲーム・・・。何とかトータルで勝ってここまできたはいいけどこれからどうするか。


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