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トレンドフォローシステムについて

気になっていたトレンドフォローシステムの有効性を確認するという作業を先週末からやっていました。FXではなくて株です。海外発のトレード本のほとんどは株や商品といったマーケットと通貨も絡めて総合的に書かれている場合が多いと思います。FXばかりの自分にはいまいち想像できない部分もありました。その中でずっとモヤモヤしていたのがトレンドフォローシステムです。トレンドフォローシステムはFXでは擬似データも含めるとほぼ例外なく破綻していました。

株ではうまくいってFXではそうでもないのは値動きの質という違いがあるからでしょう。例えば現在82円midのドル円が1-2年後に200円になるとはまず考えにくいでしょう。しかし株では簡単に2-3倍になったり1/2になったりします。たかが1社の極端な値幅にFXのような経済・政治絡みの調整が入ることはないでしょう。FXも株も商品もチャートは共通しているのですがその中身は本質的に違うということです。以前書いたFXも株も同じ戦術を使用できるということは訂正しておきますm(_ _)m

トレンドフォローに戻します。
総合的なトレンドフォローの本では下記の本を読みました。
規律とトレンドフォロー売買法 (ウィザードブックシリーズ)
規律とトレンドフォロー売買法 (ウィザードブックシリーズ)

非常に優れた本でトレンドフォローの有効性をデータを元にして示しています。加えてトレンドフォローを採用しているファンドの数年間の月別パフォーマンス一覧も載せています。筆者が実際に米国株を対象にしたトレンドフォローのテストの結果も掲載しています。詳しくは書籍を読んでください。

私としては本を読んだだけでは理解した気にはならないので実際に調べました。ネットで調べてみると株のバックテストにMetaStockというソフトがあることを知りデータ収集のソフトと共に試用版をダウンロードしました。このMetaStockの良いところはストラテジー(EAのようなもの)を1つ作ると同時に数百ものチャートでバックテストができるという点です。プログラムもMQLをかじった人なら少し勉強すればできるかなと思います。

インジケータ例
C+ATR(10)*2;
C-ATR(10)*2
「10ATRを2倍にしたものを終値に加減したものを2つ表示」することができます。

ストラテジー例
Cross(C,Mov(C,20,S))
ロングの欄に書くと「終値が20日単純(S)移動平均線(終値ベース)を上回った場合」に買い注文を出すことが可能です。

単純なロジックですが組み立ては簡単そうですよね。これらの構文はマニュアルに多数載っていますし「MetaStock formula」で検索すると多くの解説サイトが出てきます。全て英語なのである程度の読解力は求められますが。

そして作ってみたボラティリティブレイクアウト戦術の結果です。
NASDAQ100でテスト 初期資金それぞれ$10000

この成績はすごいと思ったのは5分間くらいで、金利が上乗せされているのでこれだけ良い成績になっていました笑。20年あまりの複利の力を思い知りました。これだけの高金利(それでも5%)の時代はかつての日本にもあったのですよね・・・

タートルシステムの含めて様々な戦術を試しましたが正直かなり微妙です。トレンドフォローシステムに特徴的なファットテールを捕まえているのですがロスも相当大きく、マーケットや銘柄の選別、ロットの調整をうまくやらないと難しいと感じました。あとはデータの質です。株式分割による変動を調整していないデータだとテスト結果が大きく違います。基本的には本のように新高値を付けたら買いで参入しボラティリティストップを設定したバイアンドホールドをしていれば大抵はうまくいきそうな感じもしました。株式市場が堅調なときは買い持ちポジションに居て、軟調なときはストップで手仕舞い、ドテンで空売りかノーポジ状態で別銘柄で新高値を待つという繰り返しなのでしょうね。10年で1-3回トレードというものも多く出てきます。

とりあえず検証はここまでにしておきます。

仮に今回トレンドフォローは有効だと確認できたとしても資金力と長期的視野がないので私には難しそうです。トレンドフォローを採用しているファンドに投資するしかないのかなと思います。うーんそれだったらFXで一発てたほうがいいかも笑。今回は株のシステムを自分で検証する方法を得られたことは大きかったです。データがあれば米国株だけではなく日本株の検証もできますし。FX以外にも1つまた引き出しが増えたということで前向きに考えたいと思います。ちょっと株にも興味を持ち始めました。

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資金的にも知識と経験という面でも自分が楽しんでできるのはFXしかないのかもしれません。ノイズの中でうまく稼いでいくには低リスクで計画的なトレードが必要ですね。ということで計画的トレードを支援するハイブリッド戦術EAのアップロードに向けてまた活動していきたいと思います。今度は皆の意見やアイディアを集積できる場も作りたいと思います。

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